Eod Handelssystem Für Amibroker

Ami broker Systemdesign amp Testing True Portfolio-Level Backtesting Testen Sie Ihr Trading-System auf mehreren Wertpapieren unter Verwendung realistischer Kontobeschränkungen und gemeinsamer Portfolio-Aktien. Trade-Portfolios, um das Risiko-Risiko-Verhältnis zu senken. Finden Sie heraus, wie sich die Anzahl der gleichzeitigen Positionen und die Verwendung des unterschiedlichen Geldmanagements auf Ihre Trading-Systemleistung auswirken. Dynamische Portfoliogrößenoptimierung Verwenden Sie das aktuelle Portfolio-Eigenkapital (Summe aus Bargeld und allen gleichzeitig geöffnetem Positionswert), um eine neue Handelsgröße zu berechnen oder eine andere Positionsmethode zu verwenden, indem Sie den Dollarwert oder die Anzahl der Kontraktschargen angeben. Position Größe kann konstant sein oder ändern Trade-by-Trade. Blazing schnelle Geschwindigkeit Nasdaq 100 Symbol Backtest von einfachen MACD-System, für 10 Jahre am Ende des Tages dauert unter einer Sekunde Multiple Symbol Datenzugriff Trading-Regeln können andere Symbole Daten verwenden - dies ermöglicht die Schaffung von Spread-Strategien. Globale Markt-Timing-Signale, Paar Handel, etc. Mehrere Zeitrahmen und mehrere Währungen in einem System Systeme können mehrere Zeitrahmen gleichzeitig verwenden und Symbole in verschiedenen Währungen denominiert Skalierung inout (Pyramiding) und Rebalancing Sie können Systeme, Positionen in benutzerdefinierten Momenten Alles ist anpassbar Sie können eingebaute Berichtdiagramme ändern, Ihr eigenes Eigenkapital erstellen, Drawdown-Diagramme erstellen, eigene Tabellen im Bericht erstellen, benutzerdefinierte Metriken hinzufügen Benutzerdefinierte Backtest-Prozedur Selbst der Backtest-Prozess selbst kann durch den Benutzer geändert werden So dass nicht-Standard-Handling jedes Signals, jeder Handel. Es erlaubt auch, benutzerdefinierte Metriken zu erstellen, Monte-Carlo getrieben Optimierung und was auch immer Sie träumen können über Scoring amp Ranking Wenn mehrere Eintrittssignale auftreten, auf der gleichen Bar und Sie aus der Kaufkraft, AmiBroker führt Bar-by-Bar-Sortierung und Ranking Basierend auf einem benutzerdefinierbaren Positionscore, um einen bevorzugten Handel zu finden. Rotationshandel Ein dedizierter Modus für Sektorrotationshandelsalgorithmen, die benutzerdefinierbare Punkte verwenden, um zwischen den bevorzugten Aktienfondssektoren umzuschalten Flexible integrierte Stopps Alle Stopps sind benutzerdefinierbar und können fest oder dynamisch sein (Änderung der Stop-Menge während des Handels). Eingebaute Stop-Typen beinhalten maximalen Verlust, Gewinnziel, Schlussanschlag (inkl. Kronleuchter), N-Balken (timed) alle mit anpassbarer Wiedereinschaltverzögerung, Aktivierungsverzögerung und Gültigkeitsbegrenzung Viele andere Goodies Es gibt einfach zu viele Dinge übrig (Vorzeitige Rücknahmegebühr, frühzeitige Ausstiegsbeschränkungen) Futures-Modus (marginpoint value support) Kundenspezifische Provisionen Vollhandelspreiskontrolle (kann Schlupf emulieren) und Handelsverzögerungen Unterstützung für Beschränkungen wie runde Losgröße, Zeckengröße, Mindesthandel Größe, maximaler Handelswert als Prozentsatz des Barvolumens Detaillierte Berichte für alle Long-Only - und Short-Only-Trades mit 42 integrierten Metriken, einschließlich Sharpe-Ratio, Ulcer Index, CARMDD und vielen anderen Gewinnverteilungsdiagrammen, maximales günstiges Exkursionsdiagramm, Maximum Adverse Exkursionstabelle Automatische Speicherung, Pflege und Betrachtung aller über den Report Explorer durchgeführten Historiktests Unterstützung für alle Intervalle (täglich und intraday) und alle Instrumentenklassen Keine Beschränkung der Anzahl der zu testenden Symbole (geeignet für enitre US-Aktienuniversum) Optimierung amp Validierung True Portfolio-Level-Optimierung Optimierungs-Engine unterstützt alle oben aufgeführten Portfolio-Backtester-Funktionen und ermöglicht die Suche nach den optimalen Parameterkombinationen nach benutzerdefinierter Zielfunktion (Optimierungsziel) Exhaustive oder Smart Optimization Sie können Vollständige (Vollgitter) Optimierung wählen Sowie künstliche Intelligenz evolutionäre Optimierungsalgorithmen wie PSO (Particle Swarm Optimization) und CMA-ES (Covarianz Matrix Adaptation Evolutionary Strategy), die bis zu 100 Optimierungsparameter erlauben. Ebenfalls verfügbar ist die Optimizer-API, die es ermöglicht, eigene Smart-Algorithmen hinzuzufügen. Schnell und augenfällig Der Optimizer ist flammend schnell (10 Jahre EOD, 100 Symbole, 100 ausführliche optische Schritte dauern 25 Sekunden). Die Ergebnisse lassen sich in attraktiven 3D-animierten Optimierungskarten für die Robustheitsanalyse visualisieren. Monte Carlo Simulation Bereiten Sie sich auf schwierige Marktbedingungen vor. Überprüfen Sie Worst-Case-Szenarien und die Wahrscheinlichkeit des Ruins. Nehmen Sie Einsicht in die statistischen Eigenschaften Ihres Handelssystems. Robustheitstests durch Zufallsprüfung Überprüfen Sie die Robustheit Ihres Handelssystems mit Hilfe von zufälligen Aktienpicks (zufällige Positionsbewertung) und der Randomisierung von Handelspreisen, die unvorhersehbare Schlupf-Blitzszenarien simulieren - Beispiel optimierte Leistung ist ein Fehler, den viele Händler machen. Vermeiden Sie eine Überbelegung der Trap und verifizieren Sie die Out-of-Sample-Performance Ihres Handelssystems. Walk-Forward-Tests ist ein Verfahren, das die Arbeit für Sie erledigt. AmiBroker hat vollautomatische Walk-Forward-Tests, die in das Optimierungsverfahren integriert sind, so dass es sowohl in-Sample-und Out-of-Sample-Statistiken produziert. AmiBrokers Walk-Forward-Funktionen: benutzerdefinierbare Start-, End-, Stufenintervalle verankerter nicht verankerter Modus benutzerdefinierbare Zielobjektfunktion (Zielfunktion) benutzerdefinierte Metrik und Monte-Carlo-Stat können als Target-in-Sample-Out-of-Sample-Equity-Charts verwendet werden (Zusammengefasst aus allen OoS-Perioden im Test) Objektorientierte Zeichnungswerkzeuge Alle bekannten Werkzeuge stehen Ihnen zur Verfügung: Trendlinien, Strahlen, parallele Linien, Regressionskanäle, Fibonacci Retracement, Expansion, Fibonacci Zeitverlängerungen , Fibonacci-Zeitzone, Bogen, Gann-Quadrat, Gann-Quadrat, Zyklen, Kreise, Rechtecke, Text auf dem Diagramm, Pfeile und vieles mehr Drag-and-Drop-Indikator Erstellung Nur ziehen Sie gleitenden Durchschnitt über sagen RSI zu geglätte RSI zu schaffen. Und dann beginnt Magie - hinter den Kulissen wird AmiBroker einen Code für Sie erstellen und so kann er später in den Analysis Live-Parametern verwendet werden. Ändern Sie den Indikator-Parameter mit dem Schieberegler und sehen Sie ihn live, sofort, wie Sie den Schieber bewegen, ideal für visuelles Finden wie Indikatoren Alle klassischen Indikatoren arbeiten enthalten Hunderte von bekannten Indikatoren wie: ROC, RSI, MACD, OBV, CCI, MFI, NVI, Stochastik, Ultimate Oscillator, DMI, ADX, Parabolic SAR, TRIN, AdvanceDecline Linie, AccumulationDistribution, TRIX , Chaikin-Oszillator und vieles mehr Referenzieren mehrerer Symboldaten in einem Diagramm Diese Funktion ermöglicht relative Leistungsdiagramme, Streckendiagramme, zusammengesetzte Diagramme, synthetische künstliche Datendiagramme Chart Playback Bar Replay-Tool ermöglicht das Abspielen von Diagrammen mit historischen Daten, großem Werkzeug für das Lernen und den Papierhandel Symbol amp Intervallverknüpfung Verknüpfen Sie mehrere Diagrammfenster, so ändern Sie das Symbol und oder das Intervall in einem, ändern sich die anderen automatisch Sofortige Umschaltung der Intervalle On-the-fly-Komprimierung ohne komprimierte Daten herunterladen Excel-ähnliche, mehrere Diagrammblätter Erstellen mehrerer Blätter (oder Seiten), die jeweils Kompressionen unterschiedliche chartsindicators und Umschalten zwischen verschiedenen Anzeige-Setups sofort alle möglichen Zeitintervalle unterstützt Jährlich, vierteljährlich, monatlich, wöchentlich und Tages-Chart, Intraday-Charts, N-Minuten-Charts, N-Sekunden-Charts (Pro-Version), N-tick (Pro-Version), N-Range-Balken, N-Volume-Balken Multimonitor-Unterstützung Alle Diagramme können geschwenkt und auf andere Monitore verlagert werden, und solche Layouts können gespeichert und zwischen Einzelklick Layer und Overlays umgestellt werden Diagramme, Indikatoren, Zeichenwerkzeuge können auf benutzerdefinierbaren Ebenen platziert werden, die mit einem einzigen Klick ausgeblendet oder sichtbar gemacht werden können. Plot Aussagen erlauben benutzerdefinierbare Z-Bestellung von Overlays (für das Display) ohne erneute Bestellung den Code Flexibilität und Schnelligkeit Mehrere Fenster, Scheiben, Tonleitern, Intervalle möglich zur gleichen Zeit und scrolledzoomed superschnell dank Multithreading-Ausführung und Rendering-Diagramm Interpretationen AmiBroker können programmierbare automatische Beschreibungen der Bedeutung von bestimmten Indikatoren in Echtzeit verfügt über mehrere Datenquellenunterstützung Sie gesperrt einem Datenanbieter nicht generieren, können Sie zu eSignal, IQFeed, Interactive Brokers, QCharts unter anderem verbinden Mehrseitiges Echt - Zeitquotierungsfenster Das Echtzeitfenster enthält Seiten, die es Ihnen ermöglichen, schnell zwischen verschiedenen Symbollisten umzuschalten. Die RT-Zitat-Spalten-Layout und Bestellung ist vollständig anpassbar Unbegrenzte TimeampSales-Fenster Floating TampS-Fenster enthalten RT-berechneten Bidask Druckstatistiken Einfache Alarme Benutzerdefinierbare Alarme durch RT Preis-Aktion mit anpassbarem Text, Popup-Fenster, E-Mail, Ton gestartet High-Low Rang Balkendiagramme Ein Mini-Balkendiagramm in Echtzeit-Zitat-Fenster zeigt aktuelle Aktuelle Preislage innerhalb High-Low-Bereich Bid-Ask Trendindikator Eine Mini-Bidask Trend-Indikator innerhalb RT-Zitat-Fenster hilft Klebeband lesen Programmierfunktionen Fast Array und Matrix-Verarbeitung In AmiBroker Formel Sprache (AFL) Vektoren und Matrizen sind native Typen wie einfache Zahlen. Um den Mittelpunkt von High - und Low-Arrays Element-für-Element zu berechnen, geben Sie einfach MidPt (H L) 2 H und L Arrays ein und es wird zu vektorisierten Maschinencode kompiliert. Keine Schleifen nötig. Dies macht es möglich, Ihre Formeln mit der gleichen Geschwindigkeit wie Code in Assembler geschrieben ausgeführt. Native schnelle Matrixoperatoren und - funktionen machen statistische Berechnungen zu einem Kinderspiel. Kurze Sprache bedeutet weniger Arbeit Ihre Handelssysteme und Indikatoren in AFL geschrieben nehmen weniger Tippen und weniger Platz als in anderen Sprachen, weil viele typische Aufgaben in AFL sind nur Einzeiler. Zum Beispiel dynamische, ATR-basierte Kronleuchter stoppen ist einfach: ApplyStop (stopTypeTrailing, stopModePoint, 3 ATR (14), True, True) Integrierter Debugger Der Debugger ermöglicht es Ihnen, Single-Step durch Ihren Code ein und beobachten Sie die Variablen in Lauf Zeit, um besser zu verstehen, was Ihre Formel macht State-of-the-art-Code-Editor Genießen Sie erweiterte Editor mit Syntax-Highlighting, automatische Vervollständigung, Parameter-Aufruftipps, Code falten, Auto-Einzug und In-line-Fehlerberichterstattung. Wenn Sie auf einen Fehler stoßen, wird eine aussagekräftige Meldung direkt in der Zeile angezeigt, so dass Sie Ihre Augen nicht belasten. Weniger Tippen, schnellere Ergebnisse Das Codieren Ihrer Formel war nie einfacher mit einsatzbereiten Code-Snippets. Verwenden Sie Dutzende von vordefinierten Snippets, die allgemeine Codierungsaufgaben und - muster implementieren oder eigene Snippets erstellen. Multi-Threading Alle Ihre Formeln profitieren automatisch von mehreren Prozessorscores. Jede Diagrammformel, ein grafischer Renderer und jedes Analysefenster werden in separaten Threads ausgeführt. Verschiedene Drittanbieter-Datenanbieterunterstützung (Quotes Plus, TC2000, CSI, eSignal, IQFeed) Kostenfreie historische Daten von Yahoo Finanzen, MS Money, Google Finanzen, etc. (automatischer Download) , FastTrack, interaktive Broker usw.). Liest Metastock für die Verknüpfung mit DDE-kompatiblen Quellen ODBC-Plugin für externe Datenbank-Konnektivität Symbol und Liste Wartung Kategorisierungssystem (Zuordnung von Symbolen zu den Märkten, Gruppen, sectorsindustries, Favoriten) Unbegrenzte benutzerdefinierbare direkt Open Data API für die Verbindung mit beliebigen Datenquellen DDE Plugin-Datenbanken Watch list Filtern nach beliebigen Kategorien AFL-Zugriff auf Kategoriestruktur State of the Art Programmierung AmiBroker wird in C geschrieben (kompiliert zu Maschinencode), die gleiche Sprache, in der Betriebssysteme geschrieben werden. Es läuft nativ auf der CPU ohne Notwendigkeit jeder Art von virtuellen Maschine oder Byte-Code-Interpreter, im Gegensatz zu Java oder. NET-Programme. Die Tatsache, dass CPU läuft native Maschine-Code ermöglicht eine maximale Ausführungsgeschwindigkeit. Die AFL-Sprache kann bis zu 166 Millionen Daten-Balken pro Sekunde auf 2GHz CPU verarbeiten, sehen Sie dies für Details. Der AmiBroker Code wurde von Hand optimiert und profiliert, um maximale Geschwindigkeit zu gewinnen und die Größe zu minimieren. Kleiner Code läuft viel schneller, da er in CPU-Caches passen kann. Full Setup-Programm mit Beispiel-Datenbank und Hilfe-Dateien ist nur etwa 6 (sechs) Megabyte, die Hälfte davon ist Dokumentation und Daten. Die ausführbaren Dateien (.exe und. dll Bibliotheken) sind nur 3,5 MB. In der heutigen Welt von bloatware sind wir stolz, die kompakteste technische Analyse-Anwendung zu liefern. Urheberrecht copy2016 AmiBroker. Alle Rechte vorbehalten. Diese Seite verwendet Cookies. Durch das Durchsuchen dieser Website stimmen Sie zu unserer Datenschutzrichtlinie amp Cookies-Politik Amibroker ist ein Software-Entwicklungsunternehmen und bietet keine Art von Investitionen oder Maklerdienstleistungen in Finanzmärkten. ami Broker Mindestsystemanforderungen Um ein Produkt ausführen, benötigen Sie alle Intel x86 Kompatibel CPU Windows 10, 8, 7, Vista, XP, 2K 512MB RAM 100MB Speicherplatz 32-Bit oder 64-Bit Wenn Sie nicht sicher sind, was zu wählen - verwenden Sie 32-Bit. 32-Bit-Version funktioniert überall. Auf 32-Bit - und 64-Bit-Windows. 64-Bit-Version erfordert 64-Bit-Windows und hat den Vorteil, in der Lage, mehr als 4 GB RAM verwenden, für Details siehe Kompatibilität Diagramm. Wenn Sie 64-Bit-Windows haben, können Sie beide Versionen installieren und nutzen (in separaten Ordnern) Kostenlose Testversion Die hier verfügbaren Downloadversionen können genutzt werden, um Software für bis zu 30 Tage kostenlos zu bewerten. Keine Anmeldung erforderlich Produktunterstützung Bei Problemen beim Herunterladen oder Installieren unserer Software oder bei Fragen zur Verwendung unserer Software, besuchen Sie bitte die Support-Seiten von AmiBrokers. AmiBroker-Versionen ab v6.00 sind nur registrierten Kunden verfügbar. Für weitere Informationen über neueste verfügbare Versionen siehe News-Bereich AmiBroker 6.00 AmiBroker - technische Analyse und Charting-Programm, kostenlose Testversion (nach dem Kauf der Lizenz wird es freigeschaltet, keine Neuinstallation erforderlich). Universal Installer für Professional und Standard Editionen. Das Setup enthält auch Zusatzprogramme: AmiQuote und AFL Code Wizard, so dass sie nicht separat heruntergeladen werden müssen. 32-Bit-Version herunterladen 64-Bit-Version herunterladen Versionsnummer: 6.00.2.6002 Erscheinungsdatum: 8. Oktober 2015 32-Bit-Dateigröße: 9MB (9,412,064 Bytes) 64-Bit-Dateigröße: 10MB (10,085,600 Bytes) AmiQuote 3.12 AmiQuote - schnelles und leistungsfähiges quote downloader Programm, das Ihnen erlaubt, von den freien Zitaten zu profitieren, die auf dem Internet vorhanden sind. Wenn Sie AmiBroker bereits heruntergeladen haben, müssen Sie AmiQuote nicht installieren, da es bereits vom AmiBroker-Setupprogramm installiert ist. 32-Bit-Version herunterladen 64-Bit-Version herunterladen Versionsnummer: 3.12 Veröffentlichungsdatum: 1. April 2015 32-Bit-Dateigröße: 100KB (104.072 bytes) 64-bit Dateigröße: 123KB (125.448 bytes) IBController 1.3.8 IBController - automatisiertes Handelsschnittstellen-Add-on für Interactive Brokers und AmiBroker, freie Software. 32-Bit64-Windows-Version (arbeitet mit 32-Bit und 64-Bit-AmiBroker, siehe hier). Diese Software ist ein Add-on zu AmiBroker und benötigt AmiBroker zuerst installiert werden. Siehe Auto-Trading-Dokumente für weitere Informationen. Versionsnummer: 1.3.8 Veröffentlichungsdatum: August 10, 2010 Dateigröße: 56KB SSLAddOn 1.00a SSLAddOn für AmiBroker ermöglicht das Senden von E-Mail-Benachrichtigungen an SMTP-Server, die eine SSL-Verbindung benötigen. Diese Software ist ein Add-on zu AmiBroker und braucht AmiBroker installiert werden. Versionsnummer: 1.00a Erscheinungsdatum: 31. März 2010 Dateigröße: 343KB AmiBroker Benutzerhandbuch im PDF-Format Up-to-date Benutzerhandbuch ist in vollem Umfang enthalten Setup-Paket im HTML-Hilfe-Format. Es ist zugänglich durch Drücken der Taste F1 (Hilfe) in AmiBroker, es ist durchsuchbar und verfügt über eine Such-und Index-Funktionen. Sie sollten diese Hilfe-Datei verwenden, nicht das PDF unten. Die PDF-konvertierte Version finden Sie hier: Versionsnummer: 6.0 Freigabedatum: 8. Oktober 2015 Dateigröße: 8MB (7.890.264 bytes) 1344 Seiten PDF-Datei AmiBroker Development Kit (ADK) AmiBroker Development Kit - ist ein Paket für CC-Entwickler, das es ermöglicht, eigene Indikator - und / oder Data-Plugin-DLLs zu entwickeln. Das Paket enthält Header, CC-Beispiele für benutzerdefinierte Indikator - und Daten-DLLs. Plan Zip-Datei. Download ZIP-Datei Versionsnummer: 2.10a Veröffentlichungsdatum: 4. August 2010 Dateigröße: 531KB Copyright copy2016 AmiBroker. Alle Rechte vorbehalten. Diese Seite verwendet Cookies. Durch das Durchsuchen dieser Website stimmen Sie zu unserer Privatsphäre Amp Cookies Politik Amibroker ist ein Software-Entwicklungsunternehmen und bietet keine Art von Investitionen oder Maklerdienstleistungen in Finanzmärkten. Oktober 14, 2011 Hinzugefügt 29. Februar 2012, zusätzliche Punkte zu beachten: 1) Dieses System hängt davon ab, genaue Fills zu dem offenen Preis zu erhalten. Um solche Fills zu erhalten, bedarf es eines qualitativ minimal verzögerten Datenfeeds und fortgeschrittener Programmierkenntnisse zur Implementierung von Trade-Automation. 2) Bei der Einstellung der Eintrittspreis etwas unter dem Open-Preis (Versuch zur Verbesserung der Leistung) scheitert das System kläglich. Sogar die Verbesserung der Preis um nur einen Cent tötet das System. Dies deutet darauf hin, dass der Großteil des Gewinns von Tagen kommt, an denen der offene Preis gleich dem täglichen Tief war, d. h. der Preis zog von den offenen und nie darunter. Das ist natürlich klar. Um dies zu bestätigen, habe ich diese Testbedingung hinzugefügt (es schaut voraus), Tage auszuschließen, an denen Open Low: Buy Buy UND NICHT O L Dies tötet das System und beweist, dass der Großteil des Profits aus Tagen kommt, wo OL. Um dies weiter zu bestätigen, fügte ich die entgegengesetzte Bedingung hinzu: Buy Buy AND O L Dies gibt nahezu unendliche Gewinne und beweist, dass die meisten Gewinne aus Tagen kommen, an denen der Preis sich sofort von den Open verschiebt und niemals darunter zurückkehrt. Der Versuch, den Einstiegspreis zu verbessern, ist ein Fehler, den man auf einem Stop-Set 1-2 ct über dem offenen Preis eingeben sollte, dies beseitigt Tage, wenn der Preis sinkt und niemals zurückkehrt. Das verbessert die Leistung deutlich. 3) Dieses System handelt knee-jerk trader-responsespatterns. Solche Muster sind in der Regel ertrunken durch große Volumen Handel daher dieses System arbeitet viel besser, wenn Sie Ticker mit Volumes zwischen 500.000 und 5.000.000 Aktientag wählen. Dies verbessert auch die Leistung deutlich. Das Hinzufügen der obigen beiden Merkmale führt zu einer Eigenkapitalkurve, die viel besser ist als die nachstehend gezeigte. Tut mir leid, ich habe keine Zeit, das oben genauer zu dokumentieren. Viel Glück Dieser Beitrag skizziert eine sehr einfache Long-only Trading Idee, die bei einem bestimmten Prozentsatz unterhalb von gestern8217s Low kauft und beendet am nächsten day8217s Open. Während es manchmal schwierig sein kann, den genauen offenen Preis zu erhalten, ist die hohe Rentabilität dieses Systems ein guter Kandidat für weiteres Experimentieren. Das System funktioniert gut mit Watchlisten wie N100, SP500, SP1500, Russel 1000 usw. Leistung am Russel 1000, mit max. Offenen Positionen auf 1, für den Zeitraum 12102003 bis 12102011, sieht so aus: Einige der anderen Watchlists geben weniger Exposition (Profit), aber das kommt mit niedrigeren DDs. Provisionen wurden auf 0,005 je Aktie festgelegt. Kein Margin verwendet. Keine explizite Rangliste wird verwendet Tickers werden auf der Grundlage ihrer alphabetischen Sortierung in der Watchlist gehandelt. Dies mag seltsam erscheinen, ist aber bedeutsam: Umkehrung dieser Art das System fehlschlägt. Dies könnte bedeuten, dass aufgrund von Echtzeit-Abtastproblemen Symbole, die oben aufgeführt werden, anders als die unten aufgelisteten gehandelt werden können. Achten Sie auf Liquidität (Vielleicht möchten Sie mehr als eine Position handeln) und Schlupf (Eintritt ist eher risikofrei, aber Ausgänge können problematisch sein). DDs sind signifikant, können jedoch mit verbesserten, in Echtzeit gehandelten Einträgen und Exits kompensiert werden. Beim automatischen Handel kann es möglich sein, OCA DAY-LMT Aufträge für alle Signale zu platzieren und nur abwarten und sehen, was füllt. Da Exits schwieriger als Einträge sind, können Sie andere Exit-Strategien erkunden. Parameter-Standardwerte werden nur aus einem Hut ausgewählt. Fast sicher können Sie sie optimieren oder dynamisch anpassen für einzelne Ticker. Ich kurz getestet dieses System im Walk-Forward-Modus und die Ergebnisse waren für alle Jahre getestet profitabel. Abgesehen von der Anzahl der Aktien gehandelt Parameter erscheinen nicht sehr kritisch. Over-Optimierung doesn8217t scheint ein Problem in diesem Fall. Der unten stehende Code ist sehr einfach und erfordert nur wenige Erklärungen. Allerdings ist es wichtig zu verstehen, dass dieses System eine kleine Kante durch den Handel an der Open und durch die Berechnung der TrendMA mit dem gleichen Open-Preis genießt. Einige könnten dies als zukünftige Leck interpretieren, aber wenn Sie dieses System in Echtzeit handeln, ist es nicht. Viele Leute wissen nicht, dass, wenn Sie an der Open handeln, können Sie auch diesen Preis in Ihren Berechnungen 8212 verwenden, solange Sie sie in Echtzeit ausführen 8212 Dies ist, wo AmiBroker und Technologie Ihnen einen Vorteil geben kann. Wenn Sie Ref () zurück die TrendMA durch eine Bar das System ist immer noch sehr profitabel aber DDs erhöhen für einige Watchlists. Wenn Sie feste Investitionen verwenden, ist der Unterschied vernachlässigbar. Das Handelsverfahren würde sein, das Scannen zu beginnen, bevor der Markt öffnet und entfernen Sie Tickers, die so weit entfernt sind, dass es unwahrscheinlich ist, die OpenThresh zu erfüllen. So können Sie scannen 1000 Symbole, aber sehr schnell die Zahl gescannt wird auf nur ein Dutzend oder so tickers schwinden. Wenn Sie sich 9:30 Uhr Ihr Echtzeit-Scan wird sehr schnell und Sie werden in der Lage, Ihre LMT-Bestellung ganz in der Nähe der Open 8211 können Sie sogar in der Lage, auf dem Open-Preis zu verbessern. Obwohl ein paar Leute sahen den Code unten und nichts falsch gefunden, die Gewinne scheinen ziemlich hoch für ein solches einfaches System. Bitte melden Sie Fehler. Abgelegt von Herman um 7:03 pm unter Ideen (Experimentell) Comments Off auf EOD Gap-Trading Portfolio-System