Forex Hurst Exponenten

MetaTrader Expert Advisor Hurst Exponent William Hurst war ein Hydrologe, der daran arbeitet, wie es scheint, wie ein einfaches Problem: Wie groß sollte ein verdammt auf dem Nil sein, um alle möglichen Überschwemmungen zu enthalten Hurst begegnete einem einzigartigen Problem, wo die Mathematik, um die Frage zu beantworten noch nicht existieren. Hurst8217s Arbeit fand breite Anwendungen in vielen unabhängigen Bereichen der Sciene. Software-Ingenieure nutzen es zu messen, wie anfällig ein Netzwerk zu Staus ist. Geologen, die Ölfeldablagerungen modellieren, betrachten die Tendenz, dass Öl - und Gasfelder zusammen hängen. Finanzingenieure nutzen es, um zu analysieren, wie die Tendenz einer bestimmten Zeitreihe Trends zu bilden. Der Exponent selbst ist viel einfacher als die ganze Mathematik verwendet, um es zu finden. Die meisten Menschen sind daran gewöhnt, mit Daten zu arbeiten, bei denen der Hurst-Exponent 0,5 ist. Meine Lieblings-Analogie, die, eine Münze zu werfen, fällt in die 0.5 Hurst Kategorie. Jeder Prozess, der Gaußscher ist oder einer normalen Glockenkurve folgt, hat ebenfalls einen Hurst-Exponenten von 0,5. Der gesamte verfügbare Bereich für den Hurst-Exponenten ist 0 bis 1. Ein Wert nahe Null sollte wie eine flache Linie aussehen. Wenn Abweichungen vom Durchschnitt auftreten, sind sie sehr anfällig für die Rückkehr zum Durchschnitt. Ein Hurst-Exponent nahe 1 zeigt eine starke Trendneigung an. Der Wert des Hurst-Exponenten erhöht sich, wenn sich die Diagrammzeit verlängert. Ich sage dies basierend auf meiner Erfahrung der Überprüfung der Hurst Exponent und seine Beziehung zu verschiedenen Forex-Paare, vor allem die EURUSD. Tick ​​und eine Minute Daten zeigen Hurst Werte konsequent nahe 0,5. Bewegen Sie sich auf die Tages-Chart nudges die Nadel mehr auf so etwas wie 0.55-0.6. Auszug zu wöchentlichen Diagrammen tendiert dazu, Werte näher an 0,7 zu ​​schaffen. Denken Sie daran, dass dies nicht das Ergebnis einer formalen Studie ist. It8217s basiert auf meiner allgemeinen Erfahrung. Schätzen Sie die Hurst Exponent Die große Einsicht, die Hurst führte, um die Exponentenkonzept stesm von seiner Idee der rescaled Bereichsanalyse. Die Idee ist, zu untersuchen, wie die Segmentierung eines bestimmten Datensatzes in größere Sammlungen den gesamten Wertebereich ändert. Die rekalierte Bereichsanalyse wird üblicherweise als R über S bezeichnet. Das R steht für die Bereichskomponente und ist am schwersten zu berechnen. Es gibt 3 Schritte für jedes Segment beteiligt. Um RS von P0 zu P1 zu berechnen, ist der erste Schritt, die mittlere Vaule von P0 bis P1 zu berechnen. Schritt zwei berechnet die abweichende Reihe vom Durchschnitt. Die abweichende Reihe bei P0 ist beispielsweise gleich P0 minus dem Reihenmittelwert. Dies wird über alle Punkte in dem Satz wiederholt, um die abweichende Reihe zu erzeugen. Schritt 3 ist die kumulative Abweichungsreihe. Dies ist eine ausgefallene Art zu sagen, um durch die abweichenden Reihen zu gehen und die kleinsten und größten Werte auszuwählen. Die Differenz zwischen den kleinsten und größten Werten in der abweichenden Reihe ist R. Das Finden von S ist viel einfacher. Sie steht für die Standardabweichung des Segments. Die Formel für diese finden Sie auf Wikipedia und Tausende von anderen Seiten im Internet. Fazit Der Hurst-Exponent kann ein großes Werkzeug zur Kategorisierung des allgemeinen Verhaltens bestimmter Instrumente sein. Es kann auch verwendet werden, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das Ändern der Charting-Periode einer Strategie kann erklären, alle Verschlechterungen oder Verbesserungen in der Strategie gibt. Ich habe keine Anwendbarkeit auf die Vorhersage der Finanzmärkte mit dem Hurst Exponenten gefunden. Es zeigt nicht an, ob der Preis nach oben oder unten verschoben wird. Ich habe nicht gefunden, dass nur, weil die Hurst liest 0.4, dass es auf 0,5 jederzeit in der nahen Zukunft zurück. Und wenn ja, hilft das immer noch nicht mit der Richtung. Alles, was sie sagt, ist, dass vielleicht die Märkte weniger Mittelwert wiederherzustellen, als sie gewesen sind. Gartley Patterns w Hurst Exponent 1.) Kann jemand beschreiben die Hurst Exponent in mehr Lamellen Begriffe und in Bezug auf die Forex-Markt 2.) Hat jemand nutzen die Hurst Exponent als ein bestätigender Trigger bei der Eingabe einer Umkehrung auf einem gartley Muster 3.) Andere als Preis-Aktion (und riskreward) hat jemand irgendwelche Tipps, um herauszufinden, ob die Muster in Echtzeit gültig sind Mitglied seit Oct 2009 Status: Mitglied 31 Beiträge Is Dies ist ein gartley Muster Attached Image (zum Vergrößern klicken) Commercial Member Mitglied seit Jan 2009 2 Beiträge Der Hurst Exponent ist eine sehr elegante und äußerst nützliche Indikator vor allem, wenn in Verbindung mit harmonischen Mustern verwendet. Edgar peters schreibt ausführlich zu diesem Thema in seinem Buch quotChaos und Ordnung im Kapitalmarktquot. Ich empfehle Ihnen, dieses Buch zu lesen, um ein grundlegendes Verständnis dessen, was es ist und wie es verwendet werden kann. That being said Ich benutze es und habe es gelernt, Hunderte von meinen Studenten und die Methode, die ich benutze ist sehr einfach. Harmonische Muster sind Umkehrmuster, die Hurst Maßnahmen Persistenz und Anti-Persistenz. Das sind mathematische Begriffe, die für den Handel bedeutet einfach: Persistenz Trend weiter, Anti-Persistenz bedeutet, dass der Trend wird wahrscheinlich nicht viel länger dauern. Persistenz ist von 0,5-1 und Anti-Persistenz ist von 0,0 -5. Also, wenn ein Muster auftaucht Sie einfach zu sehen, wenn Sie eine niedrige Hurst Lesung haben, desto größer die Hurst lesen, desto wahrscheinlicher wird die Umkehr in der nahen Zukunft kommen. Es ist etwas wie ein Vertrauensindikator. Wie ich schon sagte, ich lehre eine komplette Methode, die diese Prinzipien verwendet und ich bin nicht versuchen, sich selbst dienen hier aber wenn Sie wollen mehr Infos darauf lass es mich wissen. Mitglied seit: Feb 2009 Status: Mitglied 79 Beiträge Zusätzliche Informationen Benutzername Mitglied seit May 2011 10 Beiträge Achtung, wenn Sie diese Website abonnieren. Es wird Spam Sie mit automatisierten Nachrichten und geben Ihnen nicht die Möglichkeit, sich abzumelden. Während Oberschwingungen eine anständige Methodik ist, sind die unehrlichen Marketing und Lügen erschreckend. Ich habe auf alle diese Meldungen geantwortet, um abzumelden, und trotzdem erhielt ich eine neue E-Mail mit quothavent von Ihnen gehört. Offensichtlich automatisiert. Google und suchen Sie nach ZUP v93 (oder früher), lesen Sie Scott M Carneys neuesten zwei Bücher, besuchen Derek Freys kostenlose Webinare bei FXStreet und überspringen Sie diese FXGW-Website. Nur gedacht id schreibe, um zu sehen, wenn Sie interessiert waren, aber ich war dabei, einen Promotion-Code an den Mann, der zuletzt registriert (was passiert sein, Sie) als wir hatten eine große Promotion an der Geld-Show in Boston am vergangenen Wochenende und Hatte nur ein paar Codes übrig, die den Preis von 349month zu gerade 149month (ungefähr 70 weg vom Preis weg von unserer Web site) für das Leben der Mitgliedschaft klopft. Der einzige Fang ist natürlich, sobald Sie stornieren youll nie, jemals in der Lage, diesen Preis wieder zurück zu bekommen. Wie auch immer, ich wusste nicht, ob du es wolltest oder ob ich die nächste Person fragen darf, kann ich den Promotion-Code in die E-Mail nicht einschließen, weil er einzigartig ist, aber wenn du mich wissen lassen könntest, dass du ihn benutzen möchtest, wäre das großartig Besten Sam ps. Um Ihnen eine Idee, hier ist, wo waren für die letzten 3 Monate seit wir begonnen haben alle Trades von einem Dritten, nur um Menschen zu zeigen, was sie fehlen auf Schauen Sie sich alle jene Sauger, die über 30 verloren haben in der Letzten 3 Monate. CRAZY (siehe beigefügter Screenshot) --------------------------------------------- ---------- Hallo XXX, Ich wollte nur mit Ihnen nach, um zu sehen, wie die Dinge gehen und stellen Sie sicher, dass Sie meine letzte E-Mail In der Regel erzähle ich Menschen, wenn sie nicht wissen, über Oberschwingungen, die sie wollen Um in sie hineinzuschauen und für sich selbst zu entscheiden (was Sie wirklich tun sollten), aber mit Ergebnissen wie weve dieses ganze Jahr bekommen hat, ist es schwer, sich von einer solchen Methodik abzuwenden. Nur um Ihnen eine Idee, gestern Chris gehandelt der usdchf und mit der hohen Wahrscheinlichkeit dieser Muster, haben wir rund 140 Pips Banking. Chris ist ziemlich lustig, Ursache Hölle die erste Person zu Ihnen sagen, dass ich keine Ahnung, wie der Markt geht, oder wird als nächstes gehen. Und sein zutreffendes HOWEVER, was er weiß, ist, wie man sieht, wenn es Gelegenheit auf dem Markt gibt und wenn es nicht gibt. Setzen Sie sich in einen Handel ist sehr viel wie Setzen Sie sich in einen Raum mit einem Kernreaktor und Berechnung der Wahrscheinlichkeit ist ein Muss. Der Markt ist immer offen, und so sind die Casinos, und es ist eine Zeit zu spielen und eine Zeit, um an der Seitenlinie stehen und er würde gerne zeigen, wie Oberschwingungen können Ihnen helfen, innerhalb von nur wenigen Sekunden geben Sie einen Wahrscheinlichkeitsabstand. Sowieso erhalten Sie zurück zu mir, weil ich wissen muss, wenn Sie den Förderungscode benutzen möchten, den ich für Sie habe, oder wenn ich es jemand anderem geben sollte. Nicht sicher, ob Ihre herum, oder vielleicht im Urlaub sowieso nur wirklich brauchen, um einen Halt von Ihnen über den Gutschein-Code zu bekommen, oder wir könnten es an jemand anderen weitergeben. Aber hassen würde, damit Sie diese Chance verpassen. Anyways heres heute Morgen Webinar Handel. Erfasste ungefähr 60 Zacken in einem Handel, den wir für ungefähr eine Stunde hielten. Unser Ziel war der gelbe Kreis, aber wie Sie sehen können, gingen wir vorbei (obwohl der gelbe Kreis ist, wo wir unsere 60 Pips und lief). Haben Sie, dass man heute Morgen Anyways, heute Morgen Webinar Handel haben wir etwa 60 Pips, in denen für etwa eine Stunde stattgefunden. Ich muss von Ihnen über diesen Promotion-Code zu hören und wenn Sie es wollen. Ive versuchte, einen Einfluss von Ihnen zu erhalten, weil Sie für diesen Gutscheincode, den wir hatten und nicht von Ihnen gehört haben, ausgewählt worden war. Denken Sie daran, ich brauche, um von Ihnen zu hören, um den Code zu generieren, wie es sein wird spezifisch nur für Sie Nur eine Erinnerung, war der Promotion-Code eine Reduzierung des Preises von 349month zu 149month zu mentoren und trainiert Trading diese harmonische Muster. Diese Werbung ist sehr begrenzt. Um Ihnen eine Idee zu geben, hat Chris im vergangenen Jahr: Gesichert über 61.44 als sein jährliches gewonnen (Dritter überprüft durch FXCM) Hat 12.800 Zacken letztes Jahr übernommen Hat ein multiples Handel Konkurrenzen hat viele Leute gelehrt, wie man genau tut, was er tut Wie auch immer, die nächsten paar Tage wäre eine tolle Zeit wäre eine gute Zeit für Sie durch alle Trainings-Videos gehen, um für das nächste Webinar fertig zu bekommen, geht Chris über die Musterauswahl mit Ihnen Jungs und holt ein paar zum Handel aus . Ich muss von Ihnen über diesen Promotion-Code zu hören und wenn Sie es wollen. Forex Blog mit Hurst Exponent im Forex Trading 25. April 2013 von Andriy Moraru Ich habe vor kurzem über Hurst Exponent (Koeffizient) in einem Forschungs-Papier gelesen. Es wurde nur kurz erwähnt, aber es fiel meine Aufmerksamkeit als ein Maß für die Marktvorhersehbarkeit, die mit Hilfe der allgemein verfügbaren Chart-Daten berechnet werden konnte. Es fiel mir ein, dass eine solche Maßnahme als praktischer Indikator verwendet werden könnte, um andere Indikatoren und Signale zu sichern. Aber kann es wirklich in Forex-Handel verwendet werden Was ist es Im Allgemeinen beschreibt Hurst Exponent (in der Regel mit H bezeichnet) die Beharrlichkeit oder ihr Fehlen in der Preisänderung Verhalten. Der Wert dieses Exponenten kann zwischen 0 und 1 liegen. Wenn 0 für einige Zeitabschnitte ist, bedeutet dies, daß diese Zeitabschnitte anti-persistent sind 8212, d. h. eine Bewegung in einer Richtung ist wahrscheinlich von einer Bewegung in die entgegengesetzte Richtung gefolgt. Wenn 0,5. Die Zeiten sind persistent und die nächste Bewegungsrichtung ist wahrscheinlich, die vorhergehende Bewegungsrichtung zu wiederholen. Wenn H & sub5; & sub0; oder sehr nahe daran liegt, zeigen die Zeitzonen eine rein zufällige (Brownsche) Bewegung. Das ist natürlich in der idealen Welt. Ursprünglich wurde der Hurst-Exponent von Harold Edwin Hurst verwendet, um die Nil-Überschwemmungsniveaus vorherzusagen (mehr dazu im Wikipedia-Artikel). Für mich ist das Hauptinteresse von H in seiner angeblichen Fähigkeit, das Fortbestehen von Trends zu zeigen. Trading-Plan In der Theorie, die Kenntnis der aktuellen H für ein gegebenes Währungspaar, könnten wir kaufen nach bullish Kerzen und verkaufen nach bärischen, wenn H ist deutlich größer als 0,5. Natürlich könnten wir auch nach bärischen Kerzen kaufen und nach bullischen verkaufen, in der Hoffnung auf eine Umkehrung, wenn H deutlich unter 0,5 liegt. Scheint plausibel, nicht es Um diesem Plan folgen, müssten wir durch diese Schritte gehen: Berechnen Sie die aktuelle Hurst Exponent (H). Vergleichen Sie es mit 0,5. Betrachten Sie die vorherige Leuchterrichtung oder messen Sie den aktuellen Trend mit gleitenden Mittelwerten. Handel in die entsprechende Richtung abhängig von den Werten aus den vorherigen Schritten abgeleitet. Hurst-Exponenten-Berechnung Leider scheitern wir im ersten Schritt, weil der Hurst-Exponent nicht genau berechnet werden kann. Sie können diesen Koeffizienten nur abschätzen. Eine der einfachen Möglichkeiten, dies zu tun, ist die Verwendung rescaled Bereich Methode. Ich werde es hier nicht im Detail beschreiben, weil es schon so gut von Pietro Ponzo beschrieben wurde. Hier finden Sie Schritt-für-Schritt-Erläuterungen zum gesamten Berechnungsprozess. Sie können sogar eine Arbeits-Excel-Tabelle für die Berechnung Hurst Exponent auf Aktienmarkt-Charts einfach durch die Eingabe eines Aktien-Ticker in einer Zelle herunterladen. Ich erwähne hier nur, dass die H-Schätzung eine Steigung einer linearen Regression ist, die über mehrere Punkte gezogen wird (je mehr desto besser), die aus Logarithmen (beliebiger Basis) der RS-Statistik und der jeweiligen Anzahl von Datenpunkten (N) abgeleitet sind. Die RS-Statistik wird als Range geteilt durch Standardabweichung berechnet. Range wird als Differenz zwischen Maximum und Minimum der Summen der Preisabweichungen vom Mittelwert über alle N Datenpunkte berechnet. Es kann sicherlich in MetaTrader getan werden, da die Mathematik ziemlich einfach ist. Natürlich ist die höhere N die mehr CPU-Overhead. Obwohl es wie eine Menge von Berechnungen klingen mag, kann der Prozess optimiert werden, um eine Neuberechnung der bekannten Werte und ihrer Teile zu vermeiden. Ab sofort gibt es mehrere kostenpflichtige Versionen des Hurst-Koeffizientenindikators für MetaTrader 4 und einige freie. Hurst Difference behauptet, die Differenz von Hurst Exponenten im Vergleich zu der vorherigen Bar, aber aus der Betrachtung ihrer Quellcode zu berechnen, ich frage mich, ob es das wirklich tut. Der Variationsindex bietet einen Ersatz für den Hurst-Exponenten in Form eines Index, der von den fraktalen Eigenschaften des Diagramms abgeleitet ist. Es ist unbekannt, wie nahe es dem ursprünglichen Hurst-Exponenten ist, da der Berechnungsprozess völlig anders ist, aber der Autor des Indikators behauptet, dass es besser ist, weil es weniger Balken (also weniger alte Balken) verwendet und jüngere Werte zeigt. Es ist auch für MetaTrader 5 verfügbar. Viel mehr Erklärungen und Codebeispiele für den Prozess der H-Schätzung finden Sie auf der Website von Ian Kaplans. Allerdings sind die Quellcodes für C. Will It Work Dass alles klingt schön, aber es wird funktionieren Leider nach einigen Gedanken Prozess und Lesen. Und einige mehr lesen. Ich kam zu dem Schluss, dass das Konzept ist interessant, aber zur gleichen Zeit ist fast nutzlos im Forex-Handel. Es erfordert eine sehr große Anzahl von Bars zu arbeiten, mit 1000 in der Regel als ein notwendiges Minimum erwähnt. Eine Schätzung des Hurst-Exponenten auf den letzten 1000 Bar würde uns einen Wert geben, der möglicherweise nicht mehr aktuell ist. Der reale Wert des Hurst-Exponenten ändert sich ständig, und seine Schätzung über die letzten N-Balken gibt uns eine gute Vorstellung davon, wie die Dinge in diesem Zeitraum gehen würden, aber es hat wenig Informationen für die zukünftigen Balken. Schade, können wir nur handeln Zukunft Bars und nicht die alten. Man könnte einwenden, dass H auf einem niedrigeren Zeitrahmen (z. B. stündlich) berechnet und dann auf einem höheren (z. B. wöchentlich) verwendet werden kann. Es würde das alte nagelneue Problem lösen, aber würde uns nicht helfen, da der Hurst Exponent ganz unterschiedlich auf verschiedenen Zeitrahmen ist. Zum Beispiel kann es als unter 0,3 auf H1-Diagramm und höher als 0,8 auf W1-Diagramm zur gleichen Zeit geschätzt werden. Die Verwendung als Vergleichsfaktor bei der Auswahl eines Währungspaares für den Handel für eine bestimmte Strategie trifft das gleiche Hindernis. Lassen Sie uns annehmen, dass Sie eine gute langfristige Tendenzstrategie haben. Idealerweise möchten Sie ein Währungspaar mit so hohem H wie möglich. Sie schätzen Hurst-Exponenten für 12 Währungspaare in den letzten 5 Jahren und erhalten einige Werte. Sie finden, dass NZDUSD den höchsten H bei 0,65 (zum Beispiel) hat. Leider bedeutet dies nicht, dass die Verwendung dieser Strategie auf NZDUSD während der nächsten 5 Jahre bessere Ergebnisse bringen würde als die Verwendung auf anderen Währungspaaren, mit kleineren H. Ist es völlig nutzlos in Anbetracht Hurst Exponenten Unfähigkeit, eine gute Prognose-Tool zu produzieren, könnten Sie entscheiden, dass es überhaupt nicht verwendet werden kann. Eigentlich ist es nicht so. Hurst Exponent Schätzung ist ein tragfähiges Werkzeug für die Analyse der Vergangenheit. Betrachtet man einen richtig geschätzten H-Wert, kann die folgende Frage beantworten: War der Markt anhaltend oder war er anti-persistent. Im Gegenzug, das würde Ihnen helfen, analysieren die Performance Ihrer Trading-Strategie oder Expertenberater in diesem bestimmten Zeitraum. Zum Beispiel, wenn Sie mit einem Trendumkehrsystem für einen Monat und es schlecht durchgeführt, aber H geschätzt für diesen Zeitraum erwies sich als hoch über 0,5 Ebene, würden Sie wissen, dass es eine ziemlich schlechte Zeit für Ihre Strategie, nicht, dass die Strategie selbst ist defekt. PS: Eigentlich ist dieser Post nicht zu interessant für eine durchschnittliche Forex Trader, aber ich habe es meistens für mich geschrieben. Denn wenn ich in ein oder zwei Jahren auf das Konzept des Hurst-Exponenten stoße, werde ich nicht vergessen, dass ich es schon versucht habe. Es dient mir als Erinnerung. Wenn Sie irgendwelche Fragen oder Ideen über die Anwendung der Hurst Exponent im Devisenhandel haben, senden Sie sie bitte mit dem Kommentar-Formular unten.